デルタヘッジ

Market Chameleonの「ATM Straddle」で、ヘッジなし・デルタニュートラル・毎日デルタ再ヘッジの3方式を切り替えて週次ストラドルの成績を比べる手順。SPYの実データで、方向の損益を取り除くと勝率18%→45%、シャープ−0.26→+0.12と結論が反転する様子を、検算つきで確認します。