「下がったら買いたい株」を、待つ間も受取のある形にするキャッシュ・セキュアード・プット。損益と実質の取得価格を数字で確かめ、Market Chameleonの「Naked Put Screener」で満期・距離・決算を絞る手順を実画面で解説。30〜60日満期のマグニフィセント・セブンで決算をまたがない候補はNVDAだけでした。
当日満期（0DTE）のATMストラドルの値段は、市場が見込む今日の値幅です。Market Chameleonの「0DTE Options Straddle Tracker」で、SPYの今日の値段を同じ時刻の過去平均・実際の値動きと比べる手順を実画面で解説。10:00時点の887日分では、実際の値動きがストラドルを上回った日は40%でした。
アイアンコンドルの損益の仕組みを数字で確かめ、Market Chameleonの「Credit Iron Condor Spread Screener」で15,680件から107件まで候補を絞る手順を実画面で解説。WMTの例で、スクリーナーの受取が4本とも不利な値段で約定した場合の数字であること、IVの水準と判定が食い違う場面も検算しました。
Market Chameleonの「ATM Straddle」で、ヘッジなし・デルタニュートラル・毎日デルタ再ヘッジの3方式を切り替えて週次ストラドルの成績を比べる手順。SPYの実データで、方向の損益を取り除くと勝率18%→45%、シャープ−0.26→+0.12と結論が反転する様子を、検算つきで確認します。
Market Chameleon の「Intraday Returns」は、開始時刻と終了時刻を5分刻みで指定して、その時間帯だけの過去の値動きを統計で返すツールです。絶対リターンと単純リターンを分ける理由、平均と中央値がずれるときの意味、勝った回数と勝ちの大きさを混同しない読み方、金利決定日の直前15分と引け前30分で傾向の符号が逆に出た実例、明細表の Move to Period High／Low が拾う経路、そしてログインなしでは DEMO MODE のサンプルデータになるという実測までをまとめました。
Market Chameleonのデビット（ロング）コールスプレッド・スクリーナーで、2本足のスプレッドが割高か割安かを測る手順。過去の株価分布ベースとIVベース、2つの理論値がなぜ食い違うのか、%Rankの正体は何かを2026年8月11日の実データで確認します。
Market Chameleon の「Historical Data」タブは、1つのオプション建玉について約定件数・出来高・建玉・価格・IVの日次履歴を90日分まとめて表示します。建玉（Open Interest）が「その日の開始時点」である点を押さえたうえで、出来高との突き合わせ方、スプレッドの片脚を見分ける Volume By Condition の読み方を、Cの135コールの実測値で解説します。
Market Chameleon の「Debit Call Spread」ベンチマークは、ATMのコールを買い5%上のコールを売る強気スプレッドの理論コストを、株価に対する%に標準化して過去1年と比較できる画面です。SPYとQQQの実測値（30日1.3%対1.7%など）を使って、開き方・パーセンタイルランクの読み方・満期を横に並べたときに割安さが単調にならない理由を手順で解説します。
コールを買うとき、同じ銘柄・同じ満期でも約定する値段は板の状態で変わります。Market Chameleonの Long Call Option Screener にある「Option IV Lean」は、そのオプションのIVが周りのストライクと比べてどちら側へずれているかを Bid Lean / Ask Lean のラベルで示す列です。2026年8月7日クローズの実データで、40,576件を4,234件に絞る手順と、Leanを割安さと混同しないための注意点をまとめます。
オプション・チェーンの数字だけでは、その1枚が高いか安いかは判断できません。Market Chameleonの「IV Theo Value」は、満期までの日数・スポットからの距離・決算までの日数が似ている過去の局面を探し、そのときのインプライド・ボラティリティから理論値を計算し直します。MSFTの実測値で手順を追います。