オプション分析

Market Chameleonの「Volatility → Implied Volatility」→「IV Term Structure」タブで、30・60・90・120日物のIVを比較し、期近と期先のボラティリティ差を読む手順をSPYの実データで整理します。

Market Chameleonの「Volatility → Skew」→「Compare Expirations」タブで、複数満期のインプライド・ボラティリティ・スキューを1枚のグラフに重ねて比較する手順を、実際のSPYのスクリーンショット付きで整理します。